如何构建机械化交易系统？

随着外汇交易软件变得更加复杂和自动化交易变得更加普遍，许多交易者现在依赖机械外汇交易系统。那如何构建属于自己的自动化交易系统呢？
对于初学者来说，您将需要支持自动交易订单的软件和经纪商。MT4 内置了编程语言，现在有大量经纪商使用该系统。如果您愿意学习Metatrader编程语言，您可以非常轻松地设置系统的这一部分。
下一步是确定您的策略。假设您计划使用基于技术指标的趋势交易。您可能会使用移动平均线交叉系统。该方法依赖于长期和短期移动平均线。当短期均线价格与长期均线交叉时，通常预示着上升趋势。
然而，你还需要进一步的步骤——确认趋势。在这里，您可以使用ADX或MACD等技术指标。这些指标证实了趋势合理且重要的可能性。所以您的交易系统设计可能如下所示：
如果短期移动平均线从下方穿越长期移动平均线且ADX大于25，则按市价买入。
当然，如果短期从上方交叉，您可以通过反向卖出形成卖单。这两个命令都可以客观的方式表达，并且可以由计算机执行，无论是否有您的输入。与往常一样，您还应该设置止损单，以防趋势不成功。假设这样的系统不会像您自己的个人交易一样产生一些损失，那是可笑的。
但如果这个系统能够产生净利润，那么它肯定是成功的。
关于机械系统还有其他一些事情可以说。首先，您应该确保管理您的风险。这也很容易构建到交易系统中。使用传统的风险管理工具，您的风险通常不应超过交易资金的2%。
其次，您应该始终测试您的系统。回溯测试可以让您了解您的订单根据历史数据会做什么。换句话说，如果你在五年前建立这个系统，你会产生利润还是亏损？前向测试允许您根据当前正在发生的情况测试系统。这里的关键是使用免费的模拟账户，大多数在线经纪商都提供该账户。在拿任何实际资金冒险之前，先运行系统几个月，看看它的表现如何。
最后，认识到自动化有不同类型。您的系统可以完全自行运行，或者您可以要求它在采取行动之前与您验证每笔交易。同样，您可以使用此方法进行长期交易或限制其进行倒卖。无论您个人使用什么策略，也都可以用于机械外汇交易系统。
自动化在外汇市场上相对较新，也颇具争议。许多人对这种方法持怀疑态度，这是可以理解的，因为它消除了人为因素。但使用自动化也有显着的优势和好处。
机械交易系统的好处
首先，您获得的任何利润都是由于增值工作——您以智能、知情的方式设置了系统。像任何软件工程师一样，您必须进行编码、回溯测试、前向测试，并承担监控程序的责任。所有这些都代表着价值。
其次，通过接受系统的利润，您也承担了风险。如果你的系统设计得好，你就会做得很好，但如果不好，你也接受这个选项卡。这种风险是自动化系统增加的价值的另一部分。
第三，设计良好的系统确实对市场发挥着建设性作用，因为它们消除了波动性并推动价格更一致地代表价值。类似的角色是由独立的人类演员来扮演的，那么让计算机来代替有什么问题呢？
最重要的是，自动外汇交易系统对于设计它们的人来说具有根本价值。对机械系统最常见的批评之一是它们消除了交易中的人为因素。但事实恰恰相反，因为构建系统的过程对每个这样做的人都有帮助。可以这样想——如果你没有清楚地思考自己的策略，你就无法写出清晰、客观的订单。
不幸的是，许多人在被要求时很难清楚地表达他们的策略，但是在设置机械系统时，您被迫用数字或交易订单来描述您的策略。其结果是对该方法有更清晰、更深思熟虑的理解。
机械交易系统的其他好处
当交易者回溯测试或前向测试系统时，机械交易系统的另一个相关好处就会出现。借助自动外汇交易系统，只需按几个按钮并将相同的订单应用于其他市场数据即可轻松完成。当这个过程完成后，交易者对他将如何做有一个合理的期望。
与此相比，主观交易中，有人可能会进入市场，期望一夜之间赚取巨额利润，并被不切实际的贪婪所控制。根本不可能像运行自动化系统那样轻松地对个人策略进行回溯测试，因此这种错觉不会受到质疑。
这表明了自动化的最后一个好处——计算机执行并遵循命令，而无需情感联系。当利润飙升或亏损增加时，即使是最好的交易者也会开始改变他们的方法。在大多数情况下，这只会导致更糟糕的结果。
但一旦你将系统设置为遵循命令，它就不会知道或关心你的底线。它将继续执行买卖订单，直到您停止为止。由于您应该在上线之前对其进行测试，因此该策略可能会随着时间的推移而发挥作用，即使您的情绪暂时告诉您情况并非如此。
简而言之，自动化机械交易系统使交易更加规范和一致。当然，它们也有其缺点。一方面，他们永远不会学习或适应新的见解，但这就是你的工作！即使您已经使用了一个成功的系统，也要继续改进它并进行调整。通过努力，您和您的机械外汇交易系统都可以更加成功！