一些期权数据反映了对即将发生波动的看法——高盛

高盛(Goldman Sachs)策略师表示，尽管美国主要股指触及新高，但期权数据显示，交易商认为如果空头占上风，市场很容易大幅下跌。

高盛策略师周五在一份报告中称，股市表面平静，但掩盖了对未来三个月股市大幅波动的预期升温。

报告称，三个月下行隐含波动率已达到历史新高，这是投资者有多焦虑的一个迹象。

“高偏度反映了投资者的看法，即如果市场下跌，高波动性将重现，”这些策略师表示。

这些策略师表示，这种倾斜程度的上升反映出，在这种情况下，股市将变得越来越相关。

策略师预计，市场对经济数据的敏感性将随着时间的推移而增加，并建议对冲期限较长，而非期限较短。

标普500指数周五收于纪录高位，受耐克(Nike)和多家银行提振，而逊于预期的通胀数据缓解了对美国联邦储备理事会(美联储，fed)突然缩减刺激计划的担忧。

芝加哥期权交易所(Cboe)波动指数——通常被称为华尔街的恐惧指标——下跌2.2点，至15.62点，距离周四触及的逾16个月低点14.19点不远。