我是这么使用MACD指标的，值得一看
2023-10-13 11:08:10
admin
什么是平滑异同移动平均线 (MACD)？
MACD是一种趋势跟踪为核心的动量指标，它显示价格的两个指数移动平均线 (EMA)之间的关系。默认参数中MACD（12，26，9），MACD线的计算方法是用12EMA减
MACD是一种趋势跟踪为核心的动量指标，它显示价格的两个指数移动平均线 (EMA)之间的关系。默认参数中MACD（12，26，9），MACD线的计算方法是用12EMA减
什么是平滑异同移动平均线 (MACD)？
MACD是一种趋势跟踪为核心的动量指标，它显示价格的两个指数移动平均线 (EMA)之间的关系。默认参数中MACD（12，26，9），MACD线的计算方法是用12EMA减去26EMA。该计算的结果就是MACD线。MACD线的9日EMA 称为信号线，然后将其绘制在MACD线的顶部，可以作为买入或卖出信号的触发器。
一般而言，当MACD线穿过信号线时，交易者可以买入做多；当MACD线穿过信号线下方时，交易者可以卖出做空。MACD指标可以用多种方式解释，但更常见的方法是交叉、背离和快速上涨/下跌。
学习MACD
只要12周期 EMA（价格图表中的红线所示）高于26周期 EMA（价格图表中的蓝线）并且MACD具有正值；当12周期EMA低于26周期EMA时为负值。MACD高于或低于其基线的距离水平表明两个EMA之间的距离正在拉大。
在下图中，您可以看到应用于价格图表的两个EMA如何对应于价格图表下方指标中高于或低于其基线（红色虚线）的MACD（蓝色）。
MACD通常用直方图（见下图）来显示，该图描绘了MACD与其信号线之间的距离。如果MACD位于信号线上方，则柱状图将位于MACD基线或零线上方。如果MACD低于其信号线，则柱状图将低于MACD的基线。交易者使用MACD柱状图来识别看涨或看跌势头何时较高，以及可能的超买/超卖信号。
MACD与RSI
相对强弱指数(RSI)旨在表明市场相对于近期价格水平是否被认为超买或超卖。RSI是一种振荡指标，用于计算给定时间段内的平均价格收益和损失。默认时间周期为14，值范围为0到100。读数高于70表明超买状况，而读数低于30则被视为超卖，两者都可能表明顶部正在形成，反之亦然。
然而，MACD线没有像RSI和其他震荡指标研究那样具体的超买/超卖水平。相反，它们是在相对的基础上发挥作用的。这就是说，投资者或交易者应关注 MACD/信号线与先前证券价格走势相比的水平和方向，如下所示。
MACD衡量两个EMA之间的关系，而RSI衡量与近期价格高点和低点相关的价格变化。这两个指标经常一起使用，以使分析师能够更全面地了解市场的技术情况。
这些指标都衡量市场动量，但由于它们衡量的因素不同，有时会给出相反的指示。例如，RSI可能会在持续一段时间内显示高于70（超买），表明市场相对于近期价格过度向买方延伸，而MACD则表明市场的购买势头仍在增强。任一指标都可以通过显示与价格的背离来预示即将到来的趋势变化（价格继续走高而指标走低，反之亦然）。
MACD如何确认信号
移动平均线背离的主要问题之一是，它通常可以发出可能反转的信号，但随后不会发生实际的反转——它会产生误报。另一个问题是背离并不能预测所有的逆转。换句话说，它预测了太多未发生的反转，并且预测了足够的实际价格反转。
这表明应通过趋势跟踪指标寻求确认，例如方向运动指数（DMI）系统及其关键组成部分平均方向指数（ADX）。ADX旨在指示趋势是否已形成，读数高于25表明趋势已形成（任一方向），读数低于20则表明趋势尚未形成。
遵循MACD交叉和背离的投资者应在根据MACD信号进行交易之前仔细检查ADX。例如，虽然MACD可能显示出看跌背离，但检查ADX可能会告诉您趋势走高，在这种情况下，您将避免看 MACD交易信号，并等待市场在接下来的发展。
另一方面，如果MACD显示看跌交叉，并且ADX处于非趋势区域 (<25)，并且可能已自行显示出峰值和反转，那么您可能有充分的理由进行看跌交易。
此外，当资产价格在盘整中横向移动（例如跟随 趋势的区间 或 三角形模式）时，经常会出现假正背离。即使没有真正的反转，价格动能（横向运动或缓慢趋势运动）的放缓也会导致MACD脱离之前的极端值并趋向于零线。再次仔细检查ADX以确定趋势是否到位，并在采取行动之前查看价格的走势。
MACD交叉使用技巧
如下图所示，当MACD跌破信号线时，是一个看跌信号，表明可能是卖出的时机。相反，当MACD上升至信号线上方时，则为看涨信号，表明资产价格可能会出现上涨动力。一些交易者在建仓前等待信号线上方的确认交叉，以减少被欺骗和过早建仓的机会。
当跨界产品符合流行趋势时，它们会更可靠。如果MACD在长期上升趋势中短暂下行修正后突破信号线，则可以视为看涨确认，并且上升趋势可能会延续。
如果MACD在长期下降趋势中短暂走高后穿越信号线下方，交易者将认为这是看跌确认。
MACD背离使用技巧
当MACD形成两个上升低点且对应于价格的两个下降低点时，就会出现看涨背离。当长期趋势仍然积极时，这是一个有效的看涨信号。
即使长期趋势为负面，一些交易者也会寻找看涨背离，因为它们可以发出趋势变化的信号，尽管这种技术不太可靠。
当MACD形成一系列与价格的两个上涨高点相对应的两个下跌高点时，就形成了看跌背离。长期看跌趋势中出现的看跌背离被认为确认了该趋势可能会持续。
一些交易者会在长期看涨趋势期间关注看跌背离，因为它们可以预示趋势的疲软。然而，它不如看跌趋势期间的看跌背离那么可靠。
MACD快速上升或下降的使用技巧
当MACD快速上升或下降（短期移动平均线远离长期移动平均线）时，这是产品处于超买或超卖并将很快恢复正常水平的信号。交易者通常会将此分析与RSI或其他技术指标结合起来，以验证超买或超卖情况。
对于投资者来说，像使用MACD本身一样使用MACD柱状图并不罕见。正或负交叉、背离以及快速上升或下降也可以在直方图上识别。在决定在任何给定情况下哪一个最好之前需要一些经验，因为MACD上的信号与其柱状图之间存在时间差异。
总结
MACD是一种有价值的移动平均线工具，最好与其他指标配合使用。正如9日和14日SMA的交叉可能会为某些交易者产生交易信号一样，MACD高于或低于其信号线的交叉也可能产生方向信号。
MACD基于EMA（更重视最新数据），这意味着它可以对当前价格走势的方向变化做出非常快速的反应。但这种速度也可能是一把双刃剑。应注意MACD线的交叉，但应从其他技术信号（例如 RSI）或一些烛台价格图表中寻求确认。此外，由于它是一个滞后指标，因此它认为在采取信号之前应该对后续价格行为进行确认。
MACD是一种趋势跟踪为核心的动量指标，它显示价格的两个指数移动平均线 (EMA)之间的关系。默认参数中MACD（12，26，9），MACD线的计算方法是用12EMA减去26EMA。该计算的结果就是MACD线。MACD线的9日EMA 称为信号线，然后将其绘制在MACD线的顶部，可以作为买入或卖出信号的触发器。
一般而言，当MACD线穿过信号线时，交易者可以买入做多；当MACD线穿过信号线下方时，交易者可以卖出做空。MACD指标可以用多种方式解释，但更常见的方法是交叉、背离和快速上涨/下跌。
学习MACD
只要12周期 EMA（价格图表中的红线所示）高于26周期 EMA（价格图表中的蓝线）并且MACD具有正值；当12周期EMA低于26周期EMA时为负值。MACD高于或低于其基线的距离水平表明两个EMA之间的距离正在拉大。
在下图中，您可以看到应用于价格图表的两个EMA如何对应于价格图表下方指标中高于或低于其基线（红色虚线）的MACD（蓝色）。
MACD通常用直方图（见下图）来显示，该图描绘了MACD与其信号线之间的距离。如果MACD位于信号线上方，则柱状图将位于MACD基线或零线上方。如果MACD低于其信号线，则柱状图将低于MACD的基线。交易者使用MACD柱状图来识别看涨或看跌势头何时较高，以及可能的超买/超卖信号。
MACD与RSI
相对强弱指数(RSI)旨在表明市场相对于近期价格水平是否被认为超买或超卖。RSI是一种振荡指标，用于计算给定时间段内的平均价格收益和损失。默认时间周期为14，值范围为0到100。读数高于70表明超买状况，而读数低于30则被视为超卖，两者都可能表明顶部正在形成，反之亦然。
然而，MACD线没有像RSI和其他震荡指标研究那样具体的超买/超卖水平。相反，它们是在相对的基础上发挥作用的。这就是说，投资者或交易者应关注 MACD/信号线与先前证券价格走势相比的水平和方向，如下所示。
MACD衡量两个EMA之间的关系，而RSI衡量与近期价格高点和低点相关的价格变化。这两个指标经常一起使用，以使分析师能够更全面地了解市场的技术情况。
这些指标都衡量市场动量，但由于它们衡量的因素不同，有时会给出相反的指示。例如，RSI可能会在持续一段时间内显示高于70（超买），表明市场相对于近期价格过度向买方延伸，而MACD则表明市场的购买势头仍在增强。任一指标都可以通过显示与价格的背离来预示即将到来的趋势变化（价格继续走高而指标走低，反之亦然）。
MACD如何确认信号
移动平均线背离的主要问题之一是，它通常可以发出可能反转的信号，但随后不会发生实际的反转——它会产生误报。另一个问题是背离并不能预测所有的逆转。换句话说，它预测了太多未发生的反转，并且预测了足够的实际价格反转。
这表明应通过趋势跟踪指标寻求确认，例如方向运动指数（DMI）系统及其关键组成部分平均方向指数（ADX）。ADX旨在指示趋势是否已形成，读数高于25表明趋势已形成（任一方向），读数低于20则表明趋势尚未形成。
遵循MACD交叉和背离的投资者应在根据MACD信号进行交易之前仔细检查ADX。例如，虽然MACD可能显示出看跌背离，但检查ADX可能会告诉您趋势走高，在这种情况下，您将避免看 MACD交易信号，并等待市场在接下来的发展。
另一方面，如果MACD显示看跌交叉，并且ADX处于非趋势区域 (<25)，并且可能已自行显示出峰值和反转，那么您可能有充分的理由进行看跌交易。
此外，当资产价格在盘整中横向移动（例如跟随 趋势的区间 或 三角形模式）时，经常会出现假正背离。即使没有真正的反转，价格动能（横向运动或缓慢趋势运动）的放缓也会导致MACD脱离之前的极端值并趋向于零线。再次仔细检查ADX以确定趋势是否到位，并在采取行动之前查看价格的走势。
MACD交叉使用技巧
如下图所示，当MACD跌破信号线时，是一个看跌信号，表明可能是卖出的时机。相反，当MACD上升至信号线上方时，则为看涨信号，表明资产价格可能会出现上涨动力。一些交易者在建仓前等待信号线上方的确认交叉，以减少被欺骗和过早建仓的机会。
当跨界产品符合流行趋势时，它们会更可靠。如果MACD在长期上升趋势中短暂下行修正后突破信号线，则可以视为看涨确认，并且上升趋势可能会延续。
如果MACD在长期下降趋势中短暂走高后穿越信号线下方，交易者将认为这是看跌确认。
MACD背离使用技巧
当MACD形成两个上升低点且对应于价格的两个下降低点时，就会出现看涨背离。当长期趋势仍然积极时，这是一个有效的看涨信号。
即使长期趋势为负面，一些交易者也会寻找看涨背离，因为它们可以发出趋势变化的信号，尽管这种技术不太可靠。
当MACD形成一系列与价格的两个上涨高点相对应的两个下跌高点时，就形成了看跌背离。长期看跌趋势中出现的看跌背离被认为确认了该趋势可能会持续。
一些交易者会在长期看涨趋势期间关注看跌背离，因为它们可以预示趋势的疲软。然而，它不如看跌趋势期间的看跌背离那么可靠。
MACD快速上升或下降的使用技巧
当MACD快速上升或下降（短期移动平均线远离长期移动平均线）时，这是产品处于超买或超卖并将很快恢复正常水平的信号。交易者通常会将此分析与RSI或其他技术指标结合起来，以验证超买或超卖情况。
对于投资者来说，像使用MACD本身一样使用MACD柱状图并不罕见。正或负交叉、背离以及快速上升或下降也可以在直方图上识别。在决定在任何给定情况下哪一个最好之前需要一些经验，因为MACD上的信号与其柱状图之间存在时间差异。
总结
MACD是一种有价值的移动平均线工具，最好与其他指标配合使用。正如9日和14日SMA的交叉可能会为某些交易者产生交易信号一样，MACD高于或低于其信号线的交叉也可能产生方向信号。
MACD基于EMA（更重视最新数据），这意味着它可以对当前价格走势的方向变化做出非常快速的反应。但这种速度也可能是一把双刃剑。应注意MACD线的交叉，但应从其他技术信号（例如 RSI）或一些烛台价格图表中寻求确认。此外，由于它是一个滞后指标，因此它认为在采取信号之前应该对后续价格行为进行确认。
